吴高键
,
钱凯
,
伍笑萍
黄金
doi:10.11792/hj20150903
运用Copula理论和蒙特卡洛模拟法对黄金和石油投资组合进行了风险价值计算。其结果表明：黄金和石油投资组合是有效的；该投资组合的风险介于风险较小的黄金和风险较大的石油之间，且投资组合的风险小于两种资产风险的平均值。这说明在黄金和石油风险不一的情况下，可以将这两种资产进行组合投资，这样既能够有效地降低整体投资风险，又能够分享高风险石油资产所带来的较高收益。
关键词:
Copula理论
,
黄金
,
石油
,
投资组合风险
