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检索条件:作者=桂海意  

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基于 GED-GARCH 模型的中国贵金属投资风险与绩效研究

杨克磊 , 桂海意

黄金 doi:10.11792/hj20141103

为了度量和比较中国金、银、铂3种主要贵金属现货投资的风险与收益,在验证3种贵金属现货资产收益率序列具有尖峰、厚尾和波动集聚性特征的基础上,运用基于GED-GARCH模型的VaR方法度量3种贵金属现货的投资风险,并以同期上证综指的表现为参照基准,依据RAROC指标对3种贵金属现货的投资绩效进行比较和评...

关键词: 贵金属现货 , 投资风险 , 投资绩效 , GARCH-VaR模型 , 风险调整后的资本收益(RAROC)