赵庆
,
王志强
黄金
doi:10.11792/hj20140302
黄金作为一种特殊的贵金属，不仅其本身具有货币和商品的双重功能，而且对经济领域有着重要影响，因此预测黄金价格趋势对社会经济发展具有重要意义。文中提出了一种新的预测方法：首先采用HP滤波将时间序列分解为趋势要素序列和周期波动序列；然后针对不同序列的性质，对趋势要素序列采用自回归模型（ AR）拟合预测，对周期波动序列采用ARMA-GARCH族模型拟合预测；最后将两个预测序列相加与原序列比较；预测结果在模型精度和范围上均令人满意。
关键词:
黄金价格预测
,
HP滤波
,
自回归模型( AR)
,
GARCH族模型
