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基于MF-DFA方法的黄金市场多重分形分析

曹建军 , 顾荣宝

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2011.03.002

运用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)方法对上海黄金市场和伦敦黄金市场日收益率数据进行实证研究.分析结果表明:两个黄金市场均表现出多重分形特征,其中上海黄金市场的多重分形特征更为显著,风险性也相对较大.该分析结果为更好地认识和研究黄金市场的复杂结构,提供了新的思路.

关键词: 黄金市场 , 多重分形分析 , MF-DFA , 广义Hurst指数